Carlos Omar Chávez Sánchez, Arturo Morales Castro y Oswaldo García Salgado se sumergen en el mundo de la Bolsa Mexicana de Valores para identificar anomalías en el mercado.
Utilizando técnicas avanzadas de machine learning, los autores analizan, en el capítulo 6 del Libro Científico Arbitrado Un Espacio Para la Ciencia (UEPLC) vol. 5, número 1, el desempeño de ciertas anomalías como el momentum, volatilidad y reversión a la media. Los resultados son sorprendentes y ofrecen una nueva perspectiva sobre el comportamiento del índice S&P IPC.
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